Institutional-Class-Datenmanagement-Backtesting-Strategie-Bereitstellungslösung: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und kundenspezifische synthetische Instrumente werden unterstützt - mehrere unterstützte Daten-Feeds mit geringer Latenzzeit (Verarbeitungsgeschwindigkeit in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten) - C und Basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Unterstützung von mehreren Brokern unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Institutional-Class Data Management Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung: - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, verfügbar als Visual Studio-Plug-In - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data Warehouses und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Ausführung von vorkompilierten Strategien - Multi-Asset-, Multi-Perioden-Daten mit niedriger Latenz , Multi-Asset, Intraday-Level-Tests, Optimierung, WFA etc. Mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktion. - Multi-Asset-, Intraday-Level-Tests, Optimierung, WFA etc. Mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktion. Deutsch: www. tab. fzk. de/de/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Handelsumgebung - QuantBase - zentralisiertes Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Auftragsrouting Institutional-Class Datenmanagement Backtesting Strategy Deployment-Lösung: - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, Datenbank unterstützt jede Art von RDBMS mit einer JDBC-Schnittstelle, zB Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Clients können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren, oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Mehrfachvermittler Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt Institutional - Klassen-Datenmanagement-Backtesting-Strategie-Bereitstellungslösung: - Multi-Asset-Lösung (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivatspreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestationsdaten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (uns Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Jahre) - praktisch für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, deutsche Indizes, exklusiv für Tradestation Brokerage Clients - 249,95 monatlich für Nicht-Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung , Multi-Thread-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alle DDE-kompatiblen Feed, MS, Txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - einmalige Gebühr 279 für Standard Edition oder 339 für Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio Level System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - ermöglicht R Integration, Auto-Trading in Perl-Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM und Interactive Brokers Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für andere Optionen Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - Software-Erweiterungen unterstützt - Daten-Feeds Handling, Strategie-Ausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährlich Gebühr nach Dedizierter Softwareplattform für Backtesting, Optimierung, Leistungszuordnung und Analytik: - Axioma oder Drittanbieter Datenfaktoranalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Autohandel: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technisch Analysen), Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Forward-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multi-Thread-Tests etc. - Pro Plus Edition - plus 3D-Oberflächen-Charts, Scripting etc. - Builder Edition - IB API, Debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien , Portfolio Level Testing und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und andere - Daten aus Textdateien, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionalität (EoD-Funktionalität) - frei - erweiterte Funktionalität - Leasing von 50 Monaten oder 995 Lifetime Lizenz Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) ), Unterstützt Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual Basic - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - ewige Lizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio Level Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset-Unterstützung - 245 für Advanced Version (kostenlose Datenanbieter) - 595 für Premium Version (Unterstützung mehrerer Datenanbieter und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen ( Technische Analyse) - Einzugsdaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preis von 45 Monaten bis 295 Monaten (Preise hängen von der Verfügbarkeit der Daten ab) Dedizierte Softwareplattform Für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt verwendet wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung von mehreren Konten Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests Und Optimierung - am besten für Backtesting preisbasierte Signale (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für mehrere Broker (Interactive Broker etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahlstrategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - Punkt-in-Zeit-Grunddaten seit 1999 - Longshort-Strategien, Preisfundamentals getriebene Signale - Designer - 139 Monate - Manager - 199 Monate - komplette Funktionalität Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Händlern. Alle Berechnungen werden mit hochfrequenten Marktdaten durchgeführt, die niedrigen und hochfrequenten Händlern helfen. - Intraday-Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modell Eingänge voll kontrollierbar. - 8k Markt tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs auf NASDAQ gehandelt). Kunden können auch eigene Marktdaten hochladen (z. B. chinesische Aktien). - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Verhältnis etc.) - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Web-basiertes Backtesting-Tool: - US-Aktienpreise (dailyintraday), seit 1998, Daten von QuantQuote - Forex-Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live-Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (dailyintraday), seit 2002 - Grunddaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategies, Daten seit 1992 - Zeitreihenmomentum und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - Einfache Momentum und Simple Value Stock-Picking-Strategien Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und SP500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs beherbergt algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million Backtest Broker bietet leistungsstarke, einfache webbasierte Backtesting-Software: - Backtest in zwei Klicks - Durchsuchen Sie die Strategiebibliothek oder bauen und optimieren Sie Ihre Strategie - Paper Trading, automatisierte Trading und Echtzeit-E-Mails - 1 pro Backtest und weniger WebCloud basierte Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) Daten auf großen Paaren, gehen zurück zu 2007 - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, dass Nutzt Metatrader 4 als Backend Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Equity Factor Picking und Asset Allocation Strategien: - Mehrere Aktienfaktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks, mehrere Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation Und Faktor-Kommissionierung in ein Portfolio - frei auf SP 100 Universum - 50 Monate oder 480 Jahre - breitere US-Investment-Universen, UK EU-Aktien, Asset Allocation Strategien Web-basierte Backtestingscreening-Tool: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien - frei - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - volle Funktionalität Freie Softwareumgebung für statistisches Rechnen und Grafik, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Lagerung, grafische Einrichtungen für die Datenanalyse, leicht erweitert über Pakete - empfohlene Erweiterungen - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest etc. MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umfeld für statistisches Rechnen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier BacktestingXL Pro ist ein Add-In für den Aufbau und die Erprobung Ihrer Trading-Strategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu erstellen, VBA-Kenntnisse sind optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Tabellenkalkulation mit Standard-vorgefertigten Backtesting-Codes konstruieren - unterstützt Pyramiden, kurzfristige Positionsbegrenzung, Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of - Geld-Controlling, Buysell-Preis-Customizing - mehrfache Performancerisk-Berichte - 74.95 für BacktestingXL Pro Freie Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, einfach über Pakete erweitert: - empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), Pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library) , Zipline, Ultrafinanz etc. FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für die Faktorinvestition: - ermöglicht es dem Anwender, mehrere ETFoptionsfuturesequity-Faktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETFStock Screener mit 5 Factors - 149mo - freie Optionsoptionen Screening, Futures-Strategien, Vix-Strategien Web-basiertes Backtesting-Tool: - einfach zu bedienen, Einstiegs-webbasiertes Backtesting-Tool zur Prüfung der relativen Stärke und gleitenden durchschnittlichen Strategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien für freie, komplette Backtesting-Funktionalität 34,99 monatlich Kostenloses Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahl-Strategien: - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis - und Grunddaten, 1700 Aktien, monatliche Granularität testCurrency Strength Indicator Mitglied seit Mar 2010 Status: Mitglied 134 Beiträge Ich hoffe, ich kann verbessern Die Verwendung von Währungsstärkenindikatoren, aber bevor ich vorangehe, möchte ich gern wissen, ob das, was ich vorschlägt, sogar möglich ist und wenn ja, wie praktisch einsetzbar ist. Die typischen Stärkenindikatoren geben eine gewisse Repräsentation, wie viel eine Währung im Vergleich zu allen anderen Währungen, mit denen sie zusammenhängt, verschoben hat, und natürlich können Sie sehen, ob der USD im Vergleich zu anderen Währungen typischerweise stark ist. Diese Indikatoren lassen Sie eine starke Währung und eine schwache identifizieren, und dann können Sie das entsprechende Paar wählen, um mit einem etwas besseren Rand zu handeln. Ich sage hier nichts Neues. Allerdings denke ich nicht, dass sie das ganze Bild geben und ich würde definitiv gerne mehr Informationen von ihnen extrahieren. Für mich ist zu wissen, welche Währung am stärksten war und was am schwächsten war, nicht die beste Information. In dem Bild unten während Punkt quot0quot, können Sie sehen, dass die Währung, die durch die orange Linie dargestellt wird, die stärkste ist und die grüne Linie die schwächste ist. Regelmäßige Verwendung eines solchen Indikators würde vorschlagen, Sie handeln das Paar, das diese 2 Währungen enthält und Handel in Richtung der stark gegen schwach. Aber meine Erfahrung sagt, dass nur, weil man stark ist und der andere schwach (in der Vergangenheit) bedeutet nicht, dass das Paar eher in dieser Richtung weitergeht. Das Paar in diesem Stadium könnte in der Tat völlig Reichweite ohne offensichtliche Richtung sein. Der Handel am stärksten gegen den Schwächsten in diesem Sinne ist kein wirklicher Rand. Was ich finde, gibt einen Vorteil, der die schnellste wachsende Währung gegen die am schnellsten abschwächende Währung trägt. Von Punkt quotAquot können Sie zwei Währungen sehen, die sich von einander abweichen, und diese Momente geben echt eine Kante (aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung zumindest). Im Falle des Punktes quotAquot ist es sehr leicht, die Divergenz zu sehen, die schnell ansteigende Währung liegt oberhalb der rasch schwächeren und sie bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen, so dass das entsprechende Paar leicht zu handeln ist. Aber. Am Punkt quotBquot haben Sie 2 Währungen, die schnell zu stärken und zu schwächen beginnen. Die Bewegungen sind viel dramatischer als alles andere auf dem Diagramm und das Tragen dieses Paares wäre großartig. Das Problem ist die schnell abschwächende Währung (orange) ist nach dem Chart immer noch quoteorientiert, als die schnell ansteigende Währung (blau). Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die beiden Linien gekreuzt sind und auf quotCquot stehen und ihre Quotenwerte umgedreht sind, was stärker oder schwächer ist als die anderen, haben wir vielleicht den größten Teil des Zuges verpasst. Was ich tun möchte, ist zu identifizieren, welche Währung sich am schnellsten stärkt oder abschwächt, unabhängig davon, was sein tatsächlicher Quotenwert sein kann. Also in der Karte Bild Ive gepostet, am Punkt quotBquot die grüne Linie ist immer noch die schwächsten auf dem Diagramm, und die orange Linie ist die stärkste. Aber Orange schwärmt am schnellsten und grün stärkt am schnellsten, und das kann einige ausgezeichnete Züge zu fangen. Im weit mehr interessiert, welche Währungen gewinnen oder verlieren Stärke am schnellsten im Gegensatz zu dem, was ihre Stärke Wert ist. Und so ist es mit einer langen Erklärung aus dem Weg, ist es möglich, die Daten auf einem Tick von Tick-Basis aus Metatrader zum Beispiel zu packen und füttern sie direkt in ein Excel-Streichblatt oder Indikator einer Beschreibung, die dann ausdrucken würde Ein Balkendiagramm oder Pfeil oder ähnliches, identifizieren, welche Währung sich am schnellsten bewegt und in welche Richtung Es gibt einen kommerziellen Indikator auf dem Markt, der etwas ähnelt, was ich nachher bin, aber es erfordert, dass man manuell Werte in ein gespreiztes Blatt eingibt . Ich möchte, dass das gespreizte Blatt oder Indikator automatisch direkt aus den Metatrader-Charts aktualisiert wird. Ich bin nicht auf der Suche nach jemandem, der das für mich baut, will nur wissen, ob das, was ich vorschlage, technisch möglich ist. Ich bin allen technisch qualifizierten Personen sehr dankbar, die die Erklärung, die ich hier gegeben habe, verstehen und mir antworten können, was erreicht werden kann. Joined Mai 2011 Status: Wenn Sie denken, Im wütend, ich muss verrückt sein 943 Beiträge Das klingt relativ einfach, sobald Sie die ursprüngliche Indikator haben. Ein guter Coder sollte kein Problem haben. Nicht sicher, dass meine Kodierung bis zu dem ist, aber vielleicht versucht werden, später zu schauen. Joined Jan 2010 Status: Bargeld ist eine Position zu 958 Beiträge Es gibt mehrere Versionen des CCFp-Indikators, bei denen ein ROC-Display in die linke Ecke des Indikatorfensters geschaltet ist. Die ursprüngliche CCFp hatte nicht diese Anzeige, aber es wurde hinzugefügt, nachdem mehrere Mitglieder danach auf diesem Thread gefragt wurden. Das Display zeigt Ihnen den Unterschied zwischen den beiden letzten ZEIGEN Kerzen. Es nimmt nicht die offene Kerze in Betracht. Wenn Sie Zweifel an der Gültigkeit der Figuren auf dem Display haben, öffnen Sie einfach das Datenfenster und bestätigen Sie mit den Indikatorwerten mit den vorherigen zwei Takten (Sie werden feststellen, dass die Anzeigefiguren mit einem Faktor von 10 multipliziert wurden Wurde absichtlich getan, um die Interpretation dieser Figuren zu erleichtern). Dies ist die einfache Möglichkeit, es zu tun. Wenn du jemanden, der etwas für dich programmiert oder es über Excel dann Im nicht sehr handlich, Im Angst. PS Die grüne Linie London offen Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Ich hoffe, ich kann die Verwendung von Währungsstärkenindikatoren verbessern, aber bevor ich vorangehe, möchte ich wissen, ob das, was ich vorschlägt, überhaupt möglich ist und wenn ja, wie praktisch man zu implementieren ist. Die typischen Stärkenindikatoren geben eine gewisse Repräsentation, wie viel eine Währung im Vergleich zu allen anderen Währungen, mit denen sie zusammenhängt, verschoben hat, und natürlich können Sie sehen, ob der USD im Vergleich zu anderen Währungen typischerweise stark ist. Diese Indikatoren können Sie eine starke Währung und eine schwache identifizieren, und dann können Sie die entsprechenden auswählen. Ich habe schon lange mit solchen Ideen gespielt. Abhängig von den Details Id gerne etwas mit dir zu tun. Hast du das gespreizte Blatt, das wir als Startplatz nutzen können, ist es ein wichtiger Punkt, um diesen Indikator zu erhalten, um im Metatrader auszudrucken, anstatt zu exportieren Gesehen einige Beispiele auf andere Threads der Art der Sache, die ich bin nach, aber nicht ganz auf der gleichen Quotenfaktoren wie ich will. Unten ist ein Bild von der Art der Sache, die ich hoffe zu bauen. Sie können sehen, es gibt 3 Ausdrucke in der Indikator. 1. Zeigt eine einfache und einfache Währungsstärke. Es gibt viele Indikatoren, die dies in einem traditionell squiggly Linienformat zeigen. Ich möchte es als Stäbe zeigen. 2. Zeigt die Rate an, mit der eine Währung gewinnt oder Kraft verliert. D. h. das wird am schnellsten stärker oder schwächer. Das ist, was ich am meisten interessiert zu wissen, so schnell und einfach wie möglich. 3. Zeigt das entsprechende Währungspaar an, das die 2 Währungen enthält, die sich am schnellsten von einander entfernen. Also aus dem Bild unten, können Sie sehen, dass in reinen Stärke Lesungen, die stärksten Paare sind die EUR und GBP, während die schwächsten ist der USD. Viele Befürworter von Kraftmessern würden vorschlagen, dass Sie die Starken gegen die Schwachen paaren und den EURUSD lang und den GBPUSD lang handeln. Doch bei der Änderungskarte können Sie sehen, dass sich der EUR in der Tat kaum bewegt hat. Der USD gewinnt am schnellsten an Stärke, während der GBP und CHF am schnellsten abschwächen. Also für mich die besten Paare zu handeln sind diejenigen, deren 2 Währungen sich von einander entfernen die größte (mehr Divergenz). Deshalb sagt der Indikator uns die besten Trades könnte sein, um die GBPUSD zu kürzen und lange die USDCHF zu gehen. Nun können alle diese Informationen aus irgendeinem der ausgezeichneten Stärkenindikatoren auf diesem Forum abgeleitet werden, aber ich möchte etwas visuell leichter zu interpretieren wie pro mein Bild unten zu schaffen. Also werde ich bezahlen, um einen Coder zu haben, das für mich zu schaffen. Natürlich, um einen Codierer zu schaffen, muss ich sehr genau in meinen Anweisungen sein, und zu diesem Zweck muss ich eine genaue mathematische Formel für die Festlegung von Stärke und Änderungsrate erklären. Leider habe ich für mich keine Ahnung, wie diese Indikatoren diese Dinge berechnen. Soooooo Wenn es jemand gibt, der bereit ist, mir zu helfen, mit welchen Berechnungen gemessen werden, um Stärke und Änderungsrate zu bestimmen, wäre ich sehr sehr dankbar. Sind sie gemessen an der Anzahl der Pips, die eine Währung bewegt, oder der prozentuale Bewegungsbereich (Prozentsatz von dem, was der Tagesdurchschnitt ist), eine Kombination oder etwas ganz anderes Wie immer wird jede Hilfe oder Anregungen geschätzt. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Joined Jan 2010 Status: Bargeld ist eine Position zu 958 Beiträge flotsom Haben Sie versucht, die CCFp-Diff-Anzeige von FerruFX auf diesem Thread gepostet. Es hat alles was du brauchst (Beispiel unten). Ich verstehe nicht, warum du etwas neu programmieren müsstest. Es gibt zahlreiche Versionen des CCFp-Diff-Indikators, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen (Sie können die gleitenden Durchschnittseinstellungen bearbeiten oder nur Balken verwenden, können Sie wählen, um aktuelle Balken oder nur geschlossene Balken zu benutzen usw.). Hast du einen gründlichen Blick auf den Thread (; den selben Thread, den ich vorher verknüpft habe). Wenn du nicht riskierst, musst du niemals verlieren. Mitglied seit Mrz 2010 Status: Mitglied 134 Beiträge Hallo Bug, ich habe den Thread gelesen, der diesen Indikator von ferrufx enthält, was mir die Idee gegeben hat, was ich will. Nachdem ich den Thread gelesen habe (noch nicht alle 134 Seiten), bekomme ich den Eindruck, dass er seine Werte für die Kraft auf bewegte Mittelwerte und dann nur für die vorherigen 2 geschlossenen Barscandles basiert. Wenn ich in meiner Annahme richtig bin, bin ich mir nicht sicher, dass ich in der echten Kraft, die das Lesen gibt, zuversichtlich ist. Das ist nur ich witzig ich weiß. Mein Problem ist, dass ich wirklich wissen muss und volles Vertrauen habe, dass ich weiß, was in einem Indikator berechnet wird, bevor ich überhaupt anfangen würde, ihm zu vertrauen oder es zu benutzen, um meinen Handel zu unterstützen. Das ist, warum ich geneigt bin, von vorne anzufangen, mein eigenes codiert genau so, wie ich es wünsche. Natürlich kann ich völlig falsch über die CCfp-Diff-Indikator sein, also werde ich weiterhin mehr darüber erfahren. Mein Darmgefühl ist, ich würde lieber etwas wie Hanovers jüngsten Stärke Indikator in Bezug auf die Stärke berechnet wird, und dann gehen von dort aus meine eigene grafische Darstellung. Joined Jan 2010 Status: Bargeld ist eine Position zu 958 Beiträge flotsom Wenn ich mit Ihnen offen sein kann, ich glaube, Sie sind zu vorsichtig, zu Angst zu scheitern, vielleicht ein Perfektionist sogar. Ich erkenne das, weil ich mich auch manchmal zu vorsichtig fühle und es hilft, mich daran zu erinnern, irgendwann irgendwelche Risiken zu übernehmen (ich glaube meine Unterschrift sagt alles). Du hast nicht erwähnt, ob du den CCFp-Diff-Indikator getestet hast, aber von dem, was du geschrieben hast, mache ich die Annahme, dass du es nicht getan hast. Ich empfehle Ihnen bei der Prüfung und erst dann die Beurteilung der Indikator. Es könnte zu dir schauen, als ob es zu viel Verzögerung oder es kann nicht verwendet werden, weil du nicht sicher weiß, was da drin ist, aber bitte voran und teste es für mindestens 50 Stunden mit verschiedenen Währungspaaren, Zeitrahmen und Indikatoreinstellungen. Die Indikatoren, die ich Links und andere zur Verfügung gestellt habe, die auf Onix verfügbar sind (siehe Link unten), TSD (Sie müssten Google, dass) und FF sind mehr als genug für Ihre Zwecke, wie Sie sie in oben genannten Stellen beschrieben haben. Gib dir eine Chance Gib dir eine Chance. Wenn Sie Zweifel haben, was getan wurde, um zu den von CCFp-Diff (die auf CCFp basierten Messungen) oder dem CCFp oder sogar CFP, CCP oder anderen Indikatoren der gleichen Familie zu gelangen, sollten Sie diese beiden Artikel nochmals lesen Und wieder: articles. mql4422 articles. mql4484 Wenn Sie weitere Fragen oder Zweifel haben, gibt es einige zusätzliche Informationen auf einem russischen Forum zur Verfügung gestellt, die Sie über Google Translate lesen können: onix-tradeforumindex. phpshowtopic107 Ich bekomme den Eindruck, es basiert seine Werte für Stärke auf bewegten Durchschnitten, und dann nur für die vorherigen 2 geschlossenen Barscandles. Wenn ich in meiner Annahme richtig bin, bin ich mir nicht sicher, dass ich in der echten Kraft, die das Lesen gibt, zuversichtlich ist. Zuerst muss es irgendwelche Verzögerungen vorgestellt werden, damit deine Zeilen arent über den ganzen Platz springen, also verstehe ich nicht ganz, worüber du dich Sorgen machst. Wenn Sie nicht die Verzögerung wollen, können Sie die gleitende durchschnittliche Einstellung auf 1 und 2 ändern (Im nicht sicher, dass 1 und 1 sogar funktionieren würde). Die andere Frage ist ein bisschen schwieriger, aber es gibt zwei mögliche Lösungen: (1) gehen Sie zu einem höheren Zeitrahmen (2) finden Sie einen Coder. Grundsätzlich musst du den Coder den Wert einer Bar N Perioden zurück in der Zeit und haben sie im Vergleich zu der aktuellen geschlossenen Bar zu extrahieren. Ich denke, diese Lösung ist ein bisschen ein Overkill. Jede markierte Änderung wird auf dem Diagramm sichtbar und auf einem höheren Zeitrahmen CCfp und CCFp-Diff lesen. Wenn du nicht riskierst, musst du niemals verlieren. DDE DATA PLUGIN AmiBroker unterstützt jetzt Echtzeit-Streaming-Zitate aus DDE-kompatiblen Datenquellen. Hinweis: DDE-Plugin ist auf Quoten-Isquot-Basis frei verfügbar. Für die Konfiguration von Drittanbieter-Drittanbietern von Drittanbietern ist kein Quothand-Holdquot vorgesehen. Die unten stehenden Informationen sind alles was angeboten wird. Da das DDE-Echtzeit-Streaming von Quelle zu Quelle variiert und jeder Datenverkäufer mit eigenen Formatmethoden unterschiedliche Implementierungen verwendet, kann es für Sie arbeiten oder nicht (d. H. Für einen bestimmten Datenverkäufer). Sie finden die Probe getestete Konfigurationen am Ende dieser Seite. Wir garantieren nicht den Betrieb für ungetestete Quellen. Es ist immer besser, einen Broker oder Datenverkäufer zu finden, der dediziertes Plugin besitzt. DDE (Dynamic Data Exchange) ist ein Windows-Protokoll, mit dem Anwendungen Anwendungen austauschen können. Wenn Sie z. B. ein Formular in Ihrem Datenbankprogramm oder ein Datenelement in einem Tabellenkalkulationsprogramm ändern, können Sie auch so konfiguriert werden, dass diese Formulare oder Elemente auch in anderen Programmen, die Sie verwenden können, geändert werden können. DDE verwendet ein Clientservermodell, in dem die Anwendung, die Daten anfordert, als der Client betrachtet wird und die Anwendungsbereitstellungsdaten als der Server betrachtet werden. Tausende von Anwendungen verwenden DDE, einschließlich Microsofts Excel, Word, Lotus 1-2-3 und Visual Basic. Was DDE für Händler bietet Grundsätzlich Echtzeit-Streaming-Zitate. Es gibt keine BACKFILL über DDE. Viele Echtzeit-Datenanbieter und Brokerage bieten die Möglichkeit, Echtzeit-Daten mittels DDE zu erhalten. Sie sollten Ihren Brokeragereal-Time Data Vendor fragen, wenn sie DDE-Link anbieten. Das DDE-Plugin, das jetzt für AmiBroker verfügbar ist, erlaubt es, (fast) jede DDE-Quelle (Server) zu verknüpfen, die Echtzeit-Anführungszeichen liefert. Dies macht es attraktiv für alle Datenquellen, die kein dediziertes Plugin haben. WENN NICHT ZUM BENUTZUNG VON DDE PLUGIN Wenn Sie eSignal, IQFeed, Quote, MarketCast und jede andere Quelle verwenden, die Plugin reserviert hat, sollten Sie dieses dedizierte Plugin anstelle von DDE verwenden. Dies ist so, weil dedizierte Plugins sind IMMER besser Option (bieten mehr Funktionen und sie sind schneller) als generische DDE. DDE PLUGIN EIGENSCHAFTEN ZUSAMMENFASSUNG Benutzerdefinierbare DDE servertopicitem für jedes Feld (offen, hoch, niedrig, nah, Volumen, Handelsgröße, Gesamtvolumen, Gebot, Gebotsgröße, fragen, fragen Größe, Zeit) unterstützt bis zu 500 Streaming-Symbole in Echtzeit ( Version 1.1.0) unterstützt alle Basis-Zeitintervalle: täglich, stündlich, 15-, 5-, 1-minütig, 15-, 5-Sekunden-Tick KEIN BACKFILL (aufgrund der Tatsache, dass die meisten DDE-Quellen keine Hinterfüllung bieten) 1.2 .2 - enthält das Ziffern-Verschiebungsfeld im Kontextdialog, speichert die Konfiguration pro Datenbank in der Datei dde. config statt in der Registry plus andere kleine Verbesserungen 1.2.1 - behobenes Problem mit dem Typ mismatch 1.2.0 - standardmäßig verwendet das Plugin regionale Einstellungen Numerisches Format jetzt und CPU-Last wird verringert 1.1.0 - Symbolgrenze erhöht von 40 auf 500 1.0.0 - Erstausgabe (BETA) Um das DDE-Daten-Plugin mit AmiBroker zu verwenden, musst du: wenn du 32-Bit-AmiBroker installiert hast, DDE herunterladen Plugin von amibrokerbinDDE. dll (32-Bit-Version) und kopiere es in den PLUGINS-Unterordner des AmiBroker-Verzeichnisses. Aktuelle Version von DDE. DLL (32bit): 1.2.1 (5. Januar 2007) Wenn Sie 64-Bit-AmiBroker installiert haben, laden Sie amibrokerx64DDE. dll herunter (64-Bit-Version) und kopieren Sie es in den PLUGINS-Unterordner des AmiBroker-Verzeichnisses. Aktuelle Version von DDE. DLL (64bit): 1.3.0 (27. September 2013) DDE in der Drittanbieter-Software aktivieren, die Sie als DDE-Server verwenden (siehe Vendorbrokerage-Softwaredokumentation für Details zum Aktivieren von DDE) Ausführen von AmiBroker und Erstellen Neue Datenbank mit dem DDE-Universaldaten-Plugin als Datenquelle nach diesen Schritten: Wählen Sie Datei-gtNew-Datenbank Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein (z. B. C: Program FilesAmiBrokerDDE) und klicken Sie auf Erstellen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt: Wählen Sie DDE universal Daten-Plugin aus Datenquellen-Combo und Aktivieren aus lokaler Datenspeicherung Geben Sie 10000 oder mehr ein. Anzahl der Balken zum Laden des Feldes Jetzt wählen Sie das Basis-Zeitintervall. Unterstützte Intervalle sind: EOD, stündlich, 15 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute. Professionelle Edition von AmiBroker erlaubt auch die Auswahl von Tick, 5-Sekunden, 15-Sekunden-Intervallen. Klicken Sie auf die Schaltfläche KONFIGURIEREN - WICHTIG: Im Dialog quotCONFIGUREZot müssen Sie alle Felder nach der Beschreibung Ihres Datenverkäufers einrichten. Bitte überprüfen Sie auch den untenstehenden Absatz (KONFIGURATION DDE PLUGIN ZUM ARBEITEN MIT DEINEM ANHANG) für eine detaillierte Beschreibung. ACHTUNG: Sie können diesen Teil nicht überspringen - ohne die Felder speziell für Ihren Datenverkäufer einzurichten, wird der DDE NICHT ARBEITEN. Die Plugin-Statusanzeige sollte innerhalb von wenigen Sekunden von Yellow quotWAITquot zu Green quotOKquot wechseln. Wenn es nicht auf quotOKquot-Zustand geht, bedeutet dies, dass eiter: a) Servername und Felder nicht korrekt eingerichtet sind oder b) DDE-Server (Drittanbieteranwendung) nicht läuft oder nicht aktiviert ist Wenn der Indikator ifOKquot anzeigt - dann Echtzeit qutoes Fließen in AB. Sie können es überprüfen, indem Sie View-gtReal Zeitzitat anzeigen. Anmerkung: Da es keine Hinterfüllung gibt, musst du warten, bis mindestens 3 Takte Daten gesammelt werden, bevor das Diagramm auftaucht. KONFIGURATION VON DDE PLUGIN ZUM ARBEITEN MIT IHREM ANGEBOT Verschiedene Datenanbieter kommen mit verschiedenen DDE-Verbindungszeichenfolgen, hier werden einige typische Beispiele angezeigt. Die meisten Dokumente von DDE verwenden die Excel-DDE-Syntax, die wie folgt aussieht: Server ist ein Name des DDE-Servers wie WINROS, IQLINK, REUTER, CQGPC, MT, MTLink usw. Thema ist das Thema DDE-Konversation. Je nach Datenquelle kann das Thema nur das Tickersymbol (wie in IQFeed) oder der Feldname (wie bei winros) sein. Artikel ist der Gegenstand der DDE-Konversation. Abhängig von der Datenquelle kann es Feldname (wie in IQFeed) oder Tickersymbol (wie bei Winros) sein. So sieht die DDE-Verbindungszeichenfolge in zwei häufigsten Standards wie folgt aus: Jetzt sieht das DDE-Plugin-Konfigurationsfenster wie folgt aus: Im oberen Teil des Dialogs sehen Sie das Feld quotDDE Serverquot. In diesem Feld solltest du SERVER-Teil der DDE-Verbindungszeichenfolge (SERVER TOPICITEM) ohne Gleichungszeichen und ohne Zeichen eingeben. Im Folgenden sehen Sie 12 Texteingabefelder, in denen Sie das DDE-Thema und die Position für jedes Datenfeld definieren können, das Ihre Datenquelle bereitstellt. Hier soll das TOPICITEM-Paar der DDE-Verbindungszeichenfolge (SERVER TOPICITEM) mit Examationszeichen zwischen DDE-Thema und DDE-Item eingegeben werden. Wie Sie im obigen Bild sehen können, können Sie mit dem DDE-Plugin einige spezielle Strings verwenden, nämlich:,,, die in der Laufzeit für jedes Symbol ausgewertet werden, um dynamische DDE-Strings zu erstellen (je nach ausgewähltem Ticker) ), Die von den meisten Datenquellen benötigt wird: - Auswerten des Tickersymbols der gegebenen Sicherheit - wertet den entsprechenden Feldnamen aus (ohne Leerzeichen), dh Open, High, Low, Last, LastSize, Volume, Ask, AskSize, Bid, BidSize, Time, Req - ähnlich wie 2-Wort-Feldnamen haben Leerzeichen, nämlich: quotLast Sizequot, quotAsk Sizequot, quotBid Sizequot - wertet auf Servername aus - wertet auf eindeutige ID aus (laufende Zählwerk um 1 mit jedem Symbol inkrementiert) Alle anderen Texte sind kohle kopiert , Also wenn du zB schreibst: PREFIX SUFFIXMYTEXT wird es zu SERVERPREFIXMSFTSUFFIXMYTEXT auswerten (vorausgesetzt, dass das aktuelle Symbol MSFT ist) Neben den Felddefinitionen können wir sehen, welche vorgegebene Definition in (in Excel-Notation) ausgewertet wird. Dies macht es leicht zu überprüfen, ob die Definition korrekt ist. Die Stichprobenbewertung verwendet immer quotMSFTquot als und 34 als. Wenn Ihre Datenquelle nicht alle Felder zur Verfügung stellt, können Sie das Feld leer machen. Beachten Sie, dass für den ordnungsgemäßen Betrieb der quotLastquot-Preis (der Preis des letzten Handels) erforderlich ist. Wenn Ihre Datenquelle nicht bieten quotlastquot Preis (die meisten Forex-Quellen haben nicht quotlastquot) können Sie DDE-Plugin zu verwenden, um quotBidquot stattdessen zu verwenden. Dafür solltest du das "noLastquot-Feld" leer machen und das entsprechende DDE-Themenpaar im Feld quotBidquot zur Verfügung stellen. Bitte beachten Sie auch, dass TopicItem-Paare zu eindeutigen Werten bewerten sollten. Im oberen Teil des Dialogs sehen Sie die quotPresetquot-Kombinationsbox. Ab sofort ermöglicht es, die Felder mit zwei generischen Schemata vorzugeben: a) - quotlast pricequot wertet an SERVERLastMSFT aus b) - quotlast pricequot wertet auf SERVERMSFTLast aus In der Zukunft wird das quotPresetquot-Feld mehr Presets für verschiedene DDE-Quellen enthalten, die Sie übermitteln. Nach den Dokumenten des Verkäufers ist das Format der DDE-Anfragen MT, wo ist eines von Bid, Ask, High, Low, Time. Beachten Sie, dass dies Forex-Quelle, die ohne Last Preis kommt. In diesem Fall ist die entsprechende Einrichtung des AmiBroker DDE Plugins wie folgt: Metatrader 3 DDE Setup 3. Dubus TradeXpert (dubus. fr) (Screenshot von DDE Setup für Tradexpert mit freundlicher Genehmigung von Jean-Guilhem Cailton) 4. FXCM FXTrek - Forex (Screenshot von DDE Setup für FXCM mit freundlicher Genehmigung von Byron Porter) 5. Bloomberg DDE Bitte beachten Sie, dass Sie den Bloomberg DDE Server manuell ausführen müssen, da er standardmäßig nicht gestartet wird. Der Bloomberg DDE Server kann manuell aus dem Windows Start-gtRun Menüpunkt gestartet werden, indem man quotBLP. EXEquot (ohne Anführungszeichen) eingibt. Sobald der Bloomberg DDE Server ausgeführt wird, können Sie die DDE mit den folgenden Einstellungen verwenden: (Screenshot von DDE Setup für Bloomberg DDE mit freundlicher Genehmigung von Paolo Cavatore) DDE Plugin wurde getestet und es ist bekannt, dass es unter Windows XP (32 Bit DDE) Und Windows 9x (16 Bit DDE). Die folgenden DDE-Server werden von uns überprüft, um ordnungsgemäß zu funktionieren: DDE-Plugin funktioniert nicht mit den folgenden DDE-Servern: VTSPOT (Visual Trader) - aufgrund einer unsachgemäßen Codierung in VisualTrader, die dazu führt, dass die Microsoft DDEML-Bibliothek DdeConnect-Funktion auf den ersten Verbindungsversuch hängt Alle anderen DDE-Server, die oben nicht aufgeführt sind, sollten ordnungsgemäß funktionieren. Kontakt bei Amibroker im Falle von Problemen. HELFEN SIE UNS, UM DIE ANDEREN ZU HELFEN: Um den anderen zu helfen, das DDE-Plugin für ihren Datenverkäufer zu konfigurieren, sobald es Ihnen gelungen ist, mit Ihrem bestimmten Verkäufer zu verknüpfen, bitte als Notiz mit einem Screenshot des KONFIGURATION-Dialogs und des Namens der Quelle. Dies wird später in diesem Dokument als Referenz aufgeführt, wie man verschiedene Datenquellen verwendet. Auch Arbeits-Setups werden zu quotpresetsquot Combo für einfache One-Click-Konfiguration hinzugefügt werden. HINWEISE AUF DDE PLUGIN: 1. Es gibt keine BACKFILL im DDE-Plugin. Sie können jedoch ASCII Importer (dies schließt AmiQuote) verwenden, um historische Daten direkt in die Datenbank zu importieren, die Sie später in Echtzeit mit DDE-Plugin aktualisieren werden. 2. Ändern, Ändern von Feldern sind NICHT verfügbar (noch) 3. Zeit - und Req-Felder werden nun ignoriert (dies kann sich in Zukunft ändern) 4. Die aktuelle Systemzeit wird verwendet, um jedes Tick zu stempeln. 5. Wenn Ihre Quelle keinen Quoten-Quot-Preis anbietet (wie mehrere Forex-Quellen), sollten Sie im Konfigurationsdialog das Feld & ldquor; Dies wird sagen, das Plugin zu verwenden quotBIDquot Feld statt. 6. Plugin-Status (connecteddisconnected) kommt immer anfänglich mit quotWaitquot Zustand (gelber Indikator). Es bedeutet, dass keine DDE-Konversation eingerichtet wurde. Wenn mindestens eine DDE-Konversation erfolgreich gestartet wird, wird es zu einem OKOnquot-Zustand (grüne Anzeige). Wenn der DDE-Server nicht zum ersten Mal versucht wurde, zu verbinden, wird das Plugin nicht versuchen, sich automatisch wieder zu verbinden. Stattdessen soll man die Wiederverbindung manuell erzwingen (siehe Punkt 7). Der Indikator kann sich nur in zwei Fällen auf quotDisconnectedquot (rote Anzeige) drehen: a) Sie wurden ordnungsgemäß angeschlossen, aber der DDE-Server (3rd-Party-App) wurde geschlossen. B) Sie haben aus dem Plugin-Status-Menü die Option "quottutdownquot" ausgewählt. Sie können sich jederzeit wieder verbinden Auswählen von quotreconnectquot aus dem Plugin-Statusmenü.
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